仮想通貨｜早速課題が出てきました。
前回の記載内容を早速始めたが、
アルゴリズムを考える前に、ADXとSARの相性は本当に良いかを
トレードビューで確認して見ました。
下の赤いと緑の線はADXであります。
黒い線の間に注目してください。
SARは上昇トレンドと示していますが、価額は下がっていますね。
つまり、ここでSARを用いてLONGを入れると、損になるわけ。
これはSARの性質により、トレンドのない時の
「ダマシ」です。
そこでADXと組み合わせると、トレンドがあるかどうかを
判断するわけですね。
ADXが赤い場合は、トレンドがない、
緑の場合はトレンドがある。
なので、SAR * ADXでいけるじゃない？
と思った私です。
しかし！！！
次の図を見てください。
同じく黒い線の間を注目してください。（7月の暴落の時）
これは間違い無く上昇トレンドなのに、
ADXでは、トレンドなしと判断している。
（直前が落ちて、まだ上がったから、結局変化してないじゃん
と判断したわけ）
もし、直前にショットポジションを入れ、
ここで、ADXを信じで、SARがダマシと判断とすれば、
買い戻しのタイミングが逃してしまい、
悲惨な結果になっていまうかもしれない。
まだ明確にはないですが、
時系列の価格とADXを合わせて、判断するのもよし、
ADXの重みを減らしてもよし、
もしかしたら、そのままでもよし。
なので、とりあえずシミュレーションで試してみて、
複数の方法の結果を比べた方が早そうですね。
仮想通貨｜効果的なテクニカル組み合わせ
カツです。
昨日シミュレータを作成し、SARでシミュレートして、
なかなかの効果が得られることを確認した。
（レバレッジだと、全て理想な条件下、原資24倍増を確認しました。）
シミュレータをもう少しアプグレードして、
そろそろ複数のテクニカル指標を取り込もうと思っていますが、
そもそも、テクニカル分析指標って、相性というものがあるのでは
と思いました。
（ど素人ですので、全くわかりません。）
なので、色々調べてみました。
①
中級編4 FX 〜チャートの基本2〜 「RSI」とは│FXを始めるなら外為どっとコム
RSIとMACDを組み合わせる
との記述がありました。
②
トレンド系、オシレーター系における欠点
との記述があり、トレンド系とオシレータ系をお互いに
補う方がよろしいということでしょうか。
③
highlow-australia-binaryoption.hatenablog.com
こちらもやはりRSIとMACDの組み合わせで勝率が高いと記述しています。
④
昨日からずっと使っていたSARではDMIとADXとの相性が良いだそうですね。
まず④で、SARと相性の良いDMI・ADXを取り入れ、
結果を確認する。
次に、RSIとMACDを置く合わせて効果を確認する。
最後、以上4つの指標を全て取り入れ、
どれを信じれば良いかは、プログラム学習させて、
最適化を行う。
使えそうですね
とりあえずシミュレータを作成してみて、
前回紹介した記事と同じパラメータで実験しています。
青い線：総資産
緑と赤い線：価額
緑はプラスになった取引
赤はマイナスになった取引
やってみたんですが、はやり短い間隔で取引した方が利益が出てきます。
そこだけ記事内のことと違ったみたいです。
利益増加率は単純にHOLDより優れています。
（なお、取引手数料を完全無視、全ての注文を100%想定通りに注文できた前提で、実用にはまだ課題が存在します。）
複数の指標を利用する。
パラメータの最適する。
レパレッジ対応（ロスカットなどを含む）
しかし、遅くまで起きていました。
長い夜でした。
目標：仮想通貨の自動取引で億り人になる！
はじめまして、カツです。
ブログをできるだけ短くしたいので、
簡潔すぎてよく分からない時は、いつでもコメントしてください。
目標：
仮想通貨の自動取引で億り人になる。
きっかけ：
投資がまったくの素人でありがなら、
5月末から仮想コインを取引始め、bitcoin分裂に踊らせて、見事に大損した。
テクニカル分析を仮想コインへの応用は以下情報により、うまくリスクを
回避できる取引の可能性に気づき、アルゴリズムを研究開始した。
従来からテクニカル分析として重宝されてきた指標たちは、仮想通貨トレードにおいても威力を発揮する...かもしれません
アプローチ：
１．取引データはpoloniexで過去データを取る。
２．シミュレータを作成し、複数のテクニカル指標を試し、単発の効果を確認する。
３．仮想コインと相性の良いテクニカル指標を組み合わせて、効果を最大化する。
４．取引のテスト実行し、2万円スタートで効果を確認する。
５．全額を投入し、本格的に運用する。
予定：
普段IT社員もしていて、最近家族も増えたので、
進捗がすっごく遅いかもしれません。
一応理想なスケジュール感は、
・8月中にアルゴリズムを完成
・アルゴリズム完全と同時に、取引テスト実行開始。
・9月から全額投資開始
課題がいっぱいある中、
解決していきたく、エロい人教えてください！
くそみたいなツイートしかしてないが、
一応ツイッターもよろしく。@coinkatsu
