仮想通貨｜早速課題が出てきました。

前回の記載内容を早速始めたが、

アルゴリズムを考える前に、ADXとSARの相性は本当に良いかを

トレードビューで確認して見ました。

ADX ✖️ SAR

下の赤いと緑の線はADXであります。

黒い線の間に注目してください。

SARは上昇トレンドと示していますが、価額は下がっていますね。

つまり、ここでSARを用いてLONGを入れると、損になるわけ。

これはSARの性質により、トレンドのない時の

「ダマシ」です。

そこでADXと組み合わせると、トレンドがあるかどうかを

判断するわけですね。

ADXが赤い場合は、トレンドがない、

緑の場合はトレンドがある。

なので、SAR * ADXでいけるじゃない？

と思った私です。

しかし！！！

次の図を見てください。

同じく黒い線の間を注目してください。（7月の暴落の時）

これは間違い無く上昇トレンドなのに、

ADXでは、トレンドなしと判断している。

（直前が落ちて、まだ上がったから、結局変化してないじゃん

と判断したわけ）

もし、直前にショットポジションを入れ、

ここで、ADXを信じで、SARがダマシと判断とすれば、

買い戻しのタイミングが逃してしまい、

悲惨な結果になっていまうかもしれない。

解決方法

まだ明確にはないですが、

時系列の価格とADXを合わせて、判断するのもよし、

ADXの重みを減らしてもよし、

もしかしたら、そのままでもよし。

なので、とりあえずシミュレーションで試してみて、

複数の方法の結果を比べた方が早そうですね。