使えそうですね

とりあえずシミュレータを作成してみて、

前回紹介した記事と同じパラメータで実験しています。

www.metaps.com

結果       

青い線：総資産

緑と赤い線：価額

　　　　緑はプラスになった取引

　　　　赤はマイナスになった取引

やってみたんですが、はやり短い間隔で取引した方が利益が出てきます。

そこだけ記事内のことと違ったみたいです。

利益増加率は単純にHOLDより優れています。

（なお、取引手数料を完全無視、全ての注文を100%想定通りに注文できた前提で、実用にはまだ課題が存在します。）

今後

複数の指標を利用する。

パラメータの最適する。

レパレッジ対応（ロスカットなどを含む）

しかし、遅くまで起きていました。

長い夜でした。